돈을 벌기 위한 다양한 방법들이 존재한다. 재각각의 방법들은 실패보다는 성공을 강조하며 화려함을 갖추고 있다.
우리는 이러한 시기에 진지한 고민을 해보아야 할 것이다. 화려함. 복잡함을 갖춘 알고리즘은 과연 승률을 높이고 수익률을 극대화 시킬 것인가?
오랜 시간동안 시장에 머무르는 이들은 다양한 분석툴을 익힌다. 본질은 단순하지만 거듭되는 실패로 지나치게 디테일하게 접근하게 됨으로서 되려 해석으로서의 복잡성이 가중되며 실전 매매에서는 무용지물인 경우가 많다. 보통 이러한 경우를 시스템 트레이딩에서는 ‘과최적화’라고 부른다.
과최적화가 단점만을 갖춘것은 아니다. 최적화 작업에 따른 수익률을 높일 수 있는 부분은 분명 존재하니 말이다. 다만, 그것은 어디까지나 기계적 매매라 할 수 있는 시스템 트레이딩에 한한다. 논리 결과값인 참/거짓에 따른 기계적 실행 프로세스를 갖고 있기에 가능하다. 그러나 우리는 감정을 지닌 인간이다보니 손실을 극도로 혐오하며 수익에는 쉽게 경거망동하는 경우가 비일비재하다.
자신의 매매툴이 지나치게 과최적화 되어있는지를 고민해보자.
캔들의 모양으로 미래를 예측한다면 그것은 과연 무엇을 의미할까? 시가/고가/저가/종가의 흐름에 따른 캔들 모양은 가격 차트의 파동을 인지할 수 있게 해준다. 그러나 그것은 결코 미래를 예측하는 결정적 변수가 될 수 없다.
과거의 패턴은 미래에도 반복될 가능성이 높다? 경우의 수를 놓칠 수 없다. 성공 사례가 분명 존재하나 실패 사례를 공개치 않기에 사실상 이 또한 어려운 부분으로 작용한다. 즉, 과거에 이러하였기에 앞으로 이러할 가능성이 높다는 추측과 그것이 실제 발생되었을대 결국 의견대로 흐름이 가지 않았는가? 라는 주장은 할 수 있으나 실전은 그렇지 않다. 실전은 피같은 돈을 통해 시세차익을 얻게 되며 감정 개입을 통해 파동의 고저폭을 견디기란 곤혹스럽지 않을 수 없다.
그따위 변동성을 못버티면 진정한 주식 투자자가 아니다?
변동성은 모든 금융 시장에서 최악의 상황이라 해도 과언이 아닐 것이다. 변동성 증대는 횡보와 하락을 예고하거나 현재 진행형의 비추세이기 때문이다.
패턴, 파동에 대해서는 제각각 다른 의견을 갖겠으나 시장을 해석하기 위한 도구로서는 우수하나 실전 트레이딩에서는 그 가치를 발휘하기 어렵다라는것이 시장의 중론이다. 물론, 한우물을 판 이들에게는 절대적인 도구로서 비기와 같이 간직되겠으나 우리는 그 어떠한 방법이든 수익, 돈을 벌 수 있는가 여부에 따라 그 가치를 평가하여야 할 것이다. 복잡한 분석툴은 해석론일뿐 트레이딩 툴이 될 수 없다.
차트는 모양으로 인식 되어야 하는가? 오늘 하고자 하는 이야기의 주제다.
개인 시장 참여자에게 시장 수익률을 극대화하기 위한 절대적인 툴로서는 차트를 꼽을 수 있다. 많은 이들이 그것이 전부이며 그것만이 방법이라 믿고 따르고 있다. 나 역시 차트를 배제하지 않는다. 다만, 그것을 바라보는 시각에 대해서 이야기를 하고자 한다.
차트는 그림으로 인식된다면 그순간부터 필패한다고 생각한다.
차트는 가격이며 숫자임을 인식하고 인정한다면 객관성을 유지할 수 있을 것이다.
그저 차트가 이쁘다? 아름답다? 멋지다? 라는 것이 매수의 명분이 되어서는 안된다. 가격 유지 흐름을 보이는가? 그렇다면 해당 가격은 얼마인가? 손절선으로 결정지어도 문제는 없겠는가? 여기까지 문제 없이 답이 나왔다면 언제 얼만큼의 물량을 매수할 것인가? 매수 과정 중 오류 발생시 어떻게 대응 할 것인가? 등에 대한 판단을 내려야 한다. 무의식적인 판단이 서게 된다면 매우 좋은 결과는 아니더라도 머지 않아 긍정적 결과를 낼 것이고 현재 그러하지 못하다라면 노력을 하여야 할 것이다.
모양과 형태는 결단코 명분이 될 수 없다. 시장 수급에 의해 결정된 가격의 궤적을 신뢰한다라는 것은 30여년 전에는 시장에 통하였겠으나 지금과 같은 신경망을 능가하는 다양한 변수가 존재하는 현재의 금융 시장에서는 적용 될 수 없음을 인정하자.
차트의 모양과 그것의 흐름에 따라 많은 이들이 지나친 분석과 해석을 한다. 아쉽게도 적잖은 사람들은 그것의 성공 사례만을 기억하고 실패 사례는 기억에서 지운다. 그리고 실패를 줄이고 성공을 꾸준히 이어나아간다면 금새 부자가 되고 원금 회복을 할 것이라 믿는다. 그렇게 원금 이상의 손실과 실패를 경험하였을때 다수가 생각하는 것은 실패를 회피하거나 횟수를 줄이는 것이 아니라, 피해를 최소화 할 수 있었더라면 시장에서 퇴출되지는 않았을텐데를 고민하게 된다. 그러나 재기하기에는 이미 큰 실패를 격은 후이다.
모두에게 해당하지 않지만 다수에게 해당하는 이야기이다. 긴장하자. 적어도 수많은 이들을 상대하고 안타까움을 느꼈던 것들을 반영한 이야기이다.
새로운 한해를 맞이하는 시점에서 큰 목표를 설정하고 큰 변화를 일으킬 욕심을 내지 말자. 단순하게 설정하자.
차트를 버릴 수 없다면 그림이 아닌 수급에 의해 결정된 가격의 궤적이라고 보도록 하자.
수많은 이들이 돌고 돌아 결국 이동평균선과 수급 그리고 호가창에 집중하게 되는 이유가 무얼지 역시 고민하도록 하자.
2015년 good luck.