공식

포지션 사이징은 종목별 매수가와 손절가의 괴리율을 바탕으로 계좌 전체의 1회 허용 손실 한도 내에서 적정 주식 매수 수량을 역산하는 위험 관리 기법이다. 전체 자산의 1~2%로 단일 매매 위험을 고정하고 이를 주당 손절 폭으로 나누어 진입 물량을 산출하면, 종목의 가격 변동성과 무관하게 손절 시 발생하는 계좌 타격을 일정하게 통제할 수 있다. 다만 실전에서는 호가 공백에 따른 슬리피지와 동시 보유 종목 간의 상관관계까지 함께…